zajmować się monitoringiem modeli ryzyka kredytowego w obszarze detalicznym (karty scoringowe, model PD, model LGD ) oraz modeli dla finansowania specjalistycznego
rozwijać metodologię pomiaru ryzyka kredytowego oraz metod zarządzania portfelem kredytowym
realizować testy warunków skrajnych na potrzeby Rekomendacji S, C, IRB, KNF/EBC, Planów naprawy
prognozować poziom strat oraz wysokości wymogu kapitałowego dla portfela kredytowego
planować i prognozować wysokości wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie metody STA oraz IRB
współpracować z departamentem informatyki w zakresie rozwoju narzędzi IT wykorzystywanych w procesie kalkulacji rezerw
posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane: ekonometria, metody ilościowe, matematyka, fizyka, informatyka, ekonomia)
masz ok 5 lat doświadczenia w pracy z danymi i ich analizami z wykorzystaniem metod ilościowych w obszarze bankowości, finansów i ubezpieczeń
posiadasz wiedzę praktyczną dotyczącą modelowania ryzyka
znasz narzędzia analityczne typu SAS, Microsoft Office, R, na poziomie umożliwiającym swobodną pracę z danymi
znasz język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację ustną i pisemną znasz język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację ustną i pisemną (przygotowywanie dokumentacji technicznej, kontakt z anglojęzycznymi pracownikami)
jesteś komunikatywny i otwarty na nowości, cechuje Cię dobra organizacja czasu pracy
potrafisz sprawnie i samodzielnie podejmować decyzje
